考云岐给自己的收藏定的标准是“量力而行”，“我一直有信心，会努力走下去。”而他现在的收藏重心已经转向了装置作品。“这个转变是必然的，我在欧洲参加文献展和双年展，参观了很多美术馆，在他们陈列的作品里面，架上绘画不多，几乎三分之一都到不了，主要的还是装置。架上作品是平面的，装置艺术则是空间的，其能所涵盖的价值和意义是不同的，从某种意义上来说，装置也更加具有当代特征。”
景柯文《梦想2006.No.9 退休的将军》
考云岐曾经招待过很多欧洲博物馆的馆长，当他们坐在考云岐办公室的时候，并没有交流的意愿，而等到他们见到了考云岐的藏品之后，“他们就开始一个劲儿的掏名片，一定程度上看，艺术很势利，如果你没有和别人对话的资格，别人都不搭理你，而中国的当代艺术收藏，装置艺术是很薄弱的一块，这是必须要踏出的一步，要不然你和别人没法儿交流。”
考云岐首先表现为厚重与亲和，然后表现出的是一种少年式的纯真和敏感。他对于艺术有自己的价值观。他信奉这个价值观，而与之相应的是，他对于自己的身份和历史处境的充分自觉，这又是非常成熟的。回到他的观点，只有这样既有行动意志也有热情真趣的人，才能“为当代艺术奠基”。
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